Alai nació luego de la disolución de Jai Alai, una banda de punk melódico que recorrió la escena under durante algo más de 3 años, hasta el 2003. De ese proyecto sólo quedaron Muriel Rébora y Juan Pablo Masquef, a quien se les suma Paz Sánchez Saravia como bajista y cantante.

En el 2005 se incorporaron Nicolás y Santiago Avayu en trombón y trompeta y Alexander Longstaff en teclados, para quedar conformados como un sexteto.

Los temas de Alai fueron alejándose del punk melódico para incorporar la influencia de ritmos folklóricos como zamba, reggae, baguala y milonga. Luego ingresó a la banda Sergio Camino (teclados).

En 2008 ganaron un concurso organizado por Motorola, que los impulsó a presentarse en el Estadio Obras.